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A股处持仓量增加也就比较明显

作者:期货开户 来源:返佣网 日期:2019-01-29

  IF和IC两大指数预计将在下个月增加。主要原因有两个:第一,下个月的合同(3月合约)将是2018年7月。上市和当月合约(即2月合约)仅在2018年12月上市。下一个月的合约期限月合约明显较长,累计交易量相对较大,且持仓量增加较为明显。第二,春节后的第一个星期五,2月合约将交付,因此市场已经开始提前移动仓位,即原主力合约直接转移到3月合约。近期,IF和IC两期指数期货合约头寸大幅增加。其中,IC下个月的合约(IC1903)持仓量已超过当月的合约(IC1902),而IF的下个月合约(IF1903)持仓量等于当月的合约(IF1902)。市场人士指出,造成上述现象的主要原因是下个月的合约期限较长,累计交易量较大,而在“春节效应”下,合约将迎来交割周。长假后的二月(月)。最近搬家改变了月份增加。
 
  截至昨日收盘,IC1903的仓位为38,618手,远高于IC1902的29,109手位。 IF1903的仓位为33,422手,略低于IF1902。在股指期货的第三个“宽松门”之后,IC主合约已经提前转换,本月也是如此。自1月18日起,IC的3月合约头寸已超过2月合约。许多市场参与者认为这是由于新机构的资金流入,因为机构资金将选择季度合约,流动性在进入市场时扩大。
  回顾2016年至2018年同期期货指数的位置变化,今年的形势相对特殊。 2018年春节前,该指数指向交割周。这时,下个月的合约逐渐成为当月正常变化的主要合约。 2017年,春节前一段时间没有进入交割期,因此主力基金转移头寸的意愿不强;同时,期货指数的交割时间与2019年的交割时间相同,即春节后的交割期,但当时下个月合约的交割时间不超过或接近当前月合约,就是市场资金没有提前动。在这方面,姚永元认为,市场基金没有提前持仓,因为美联储已开始首次加息,世界处于货币紧缩时期,而2016年初经历大幅下跌的投资者是此后股市指数并不乐观。
 
  目前的A股处于历史低位区域,且该机构的长期资金继续进入市场。上述指标是分析的对象。自上次下跌2,450点(去年10月19日)以来,IF,IH和IC的总持仓量分别增加了29.21%,22.78%和49.19%。价格涨幅分别仅为4.62%,2.96%和6.86%。目前,期货指数仍然有限,投机资金进入市场的比例不高,短线更多来自机构的套期保值需求。也就是说,在机构资金流入A股后,套期保值用于构建套期保值头寸。另一方面,也有中长期投资者对3月份的指数市场持乐观态度,这将增加3月份期货合约的持有量。

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