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[发行]银华基金管理股份有限公司:银华中债5年期金融债指数A：银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
时间：2019年05月31日 13:25:50 中财网
银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金更新招
募说明书摘要(2019年第
1号)
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于
2016年
11月
23日证监许可
【2016】2785号文准予募集注册。
本基金合同生效日为
2017年
4月
17日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会
对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所
带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既
可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成
本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获
得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收
益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的与
5年期国债期货期限匹配
的金融债市场相似的风险收益特征。
本基金按照基金份额发售面值
1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份
额发售面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特
有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之
十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，了解本基
金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的
风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真
阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的
业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见
本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为
2019年
4月
17日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019年
3月
31日，所披露的投资组合为
2019年第
1季度的数据（财务数据未经审计）。
一、基金管理人概况及主要人员情况
（一）基金管理人概况
名称银华基金管理股份有限公司
注册地址广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦
19层
办公地址北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城
C2办公楼
15层
法定代表人王珠林设立日期
2001年
5月
28日
批准设立机关中国证监会批准设立文号中国证监会证监基金字
[2001]7号
组织形式股份有限公司注册资本
2.222亿元人民币
存续期间持续经营联系人冯晶
电话
010-58163000传真
010-58163090
银华基金管理有限公司成立于
2001年
5月
28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立
的全国性资产管理公司。公司注册资本为
2.222亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司
（出资比例
44.10%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例
26.10%）、东北证券股份有限公司（出资
比例
18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例
0.90%）、杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）
（出资比例
3.57%）、杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例
3.20%）及杭州银华汇玥投资
合伙企业（有限合伙）（出资比例
3.22%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于
2016年
8月
9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、
“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在
经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作
的监督。
公司监事会由
4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三
部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交
易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深圳管理部、内部审计部等
24个职能部门，
并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高
决策机构，同时下设“主动型
A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策
及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及
投资决策流程和风险管理。
（二）主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，
中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，
中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会
上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。
现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会
副主任委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国
航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。
王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融
EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，第一
创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司常
务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司
执行董事。
李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸
易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林
省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公
司董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，
上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，黄金返佣，
重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股
份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公
司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资
有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西
南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委
副书记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限
公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协会会长。
王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从业者，已从业
20年。他参与
创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校
研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院
EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展
信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开
发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董
事长。此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、
北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院研究生院副院长，欧洲所
副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研
究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重
大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教
授。
刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政
府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学
会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代
化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)
，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时
兼任北京朝阳区律师协会副会长。
封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并
历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根
士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、第
29届奥运会北京奥组委财务顾问。
钱龙海先生：监事会主席，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任
公司副总经理,第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记,第一创业投资管理有限公司董事长，第
一创业证券承销保荐有限责任公司董事，第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创
业证券股份有限公司监事会主席，第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司
董事。
李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都证券营业
部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。
此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副
处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。
现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，黄金返佣，泰达荷银基金管理有限公
司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，
银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、
副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。
周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁
及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深
300指数证券投资基
金（LOF）及银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，
兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同
时兼任银华深证
100指数分级证券投资基金、银华中证
800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职
务。
凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001年起任银
华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
苏薪茗先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲
学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记
者，中国银监会政策法规部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管
部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。
杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管
理股份有限公司督察长，兼任银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金基金经理
瞿灿女士，硕士学位。2011年至
2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾
担任研究员、基金经理助理职务。自
2015年
5月
25日至
2017年
7月
13日担任银华永益分级债券型证券
投资基金基金经理，自
2015年
5月
25日至
2016年
1月
17日兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投
资基金（LOF）基金经理，自
2016年
1月
18日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基
金经理，自
2016年
2月
15日至
2018年
9月
6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自
2016年
3月
18日至
2018年
8月
22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理，原油返佣，自
2016年
4月
6日
至
2019年
3月
2日兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理，自
2016年
10月
17日起兼任银华增强
收益债券型证券投资基金基金经理，自
2018年
6月
27日起兼任银华上证
5年期国债指数证券投资基金、
银华上证
10年期国债指数证券投资基金、银华中证
5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证
10年
期地方政府债指数证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债
-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债
AAA信用债指数证券投资基金基金经理，
自
2018年
12月
7日起兼任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理，自
2019年
2月
13日起兼任银华
安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自
2019年
3月
14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基
金经理。
本基金历任基金经理：
葛鹤军先生：管理本基金时间为
2017年
4月
17日至
2018年
7月
17日。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星
王立新先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生，硕士学位。中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年
10月
加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基
金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、
投资经理及
A股基金投资总监。
姜永康先生，硕士学位。2001年至
2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、
组合经理等职。2005年
9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华
货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债
指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金
经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理
（珠海横琴）有限公司董事。
倪明先生，经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金
助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。
2011年
4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合
型证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证
券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合
型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生，博士学位。曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年
10月加盟银华基金管理有
限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生，硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公
司任天同
180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中
心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、
公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年
8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助
理兼基金经理。现任银华尊和养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
李晓星先生，硕士学位。2006年
8月至
2011年
2月任职于
ABB（中国）有限公司，历任运营发展部运营
顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年
3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金
经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型
证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华战
略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
55号
成立时间：1984年
1月
1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币
34,932,123.46万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至
2018年
12月，中国工商银行资产托管部共有员工
202人，平均年龄
33岁，95%以上员工拥有大学
本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自
1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信
用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和
专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银
行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至
2018年
12月，中国工商银行共托管证券投资基金
923只。自
2003
年以来，本行连续十五年获得香港
《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证
券报》等境内外权威财经媒体评选的
64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的
服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城
C2办公楼
15层
电话
010-58162950传真
010-58162951
联系人展璐
（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址
trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端站点请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机
APP或关注“银华基金”
官方微信
客户服务电话
010-85186558，4006783333
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管
理人网站公告。
2.其他销售机构
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的
机构销售本基金，并及时履行公告义务。
(1)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
联系人韩爱彬
客服电话
4000-766-123网址
(2)上海好买基金销售有限公司
办公地址上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
9楼（200120）
联系人罗梦
客服电话
400-700-9665网址
(3)上海天天基金销售有限公司
办公地址上海市徐汇区宛平南路
88号金座东方财富大厦
联系人潘世友
客服电话
400-1818-188网址
(4)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
9层
联系人张燕
客服电话
4008507771网址
t.jrj.com
(5)和讯信息科技有限公司
办公地址北京市朝外大街
22号泛利大厦
10层
联系人刘洋
客服电话
4009200022网址
licaike.hexun.com
(6)北京虹点基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲
2号盈科中心
B座裙楼二层
联系人牛亚楠
客服电话
400-068-1176网址
(7)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
联系人黄敏嫦
客服电话
020-89629066网址
(8)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街
18号院
A座
4层
A428室
联系人江卉
客服电话
4000988511网址
fund.jd.com
(9)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道
1号
联系人王旋
客服电话
95177网址
(10)天津国美基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区霄云路
26号鹏润大厦
B座
19层
联系人丁东华
客服电话
400-111-0889网址
(11)凤凰金信（银川）基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区紫月路
18号院朝来高科技产业园
18号楼
联系人张旭
客服电话
4008105919网址
(12)通华财富（上海）基金销售有限公司
办公地址上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路
799号
3号楼
9楼
联系人云澎
客服电话
95156转
6或
400-66-95156转
6网址
(13)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
办公地址深圳市福田区福强路
4001号深圳市世纪工艺品文化市场
313栋
E-403
联系人华荣杰
客服电话
400-680-3928网址
(14)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区创远路
34号院
6号楼
15层
1501室
联系人侯芳芳
客服电话
400-061-8518网址
(15)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址上海自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102单元
联系人施燕华
客服电话
021-20292031网址
(16)百度百盈基金销售有限公司
办公地址北京市海淀区西北旺东路
10号院西区
4号楼
联系人孙博超
客服电话
95055-4网址
（二）登记机构
名称银华基金管理股份有限公司
注册地址广东省深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
19层
办公地址北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城
C2办公楼
15层
法定代表人王珠林联系人伍军辉
电话
010-58163000传真
010-58162824
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称上海源泰律师事务所
住所及办公地址上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
14层
负责人廖海联系人范佳斐
电话
021-51150298传真
021-51150398
经办律师刘佳、范佳斐
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所及办公地址上海市黄浦区延安东路
222号
30楼
法定代表人曾顺福联系人杨婧
电话
021-61418888传真
021－63350003
经办注册会计师杨丽、杨婧
四、基金的名称
银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
五、基金的类型：
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
七、投资方向
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好的实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、政
策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为：建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中标的指
数成份券的比例不低于本基金非现金资产的
80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的
5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、投资策略
本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风
险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等
情况，选择合适的债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金
组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过
0.2%，年跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中将不低于
80%的非现金资产投资于标的指数成
份券，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
5%。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。基金管理人将主要以标的指数成份券为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、
投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券市场交
易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控
制。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制法进行指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如
“久期匹配”、“比例匹配”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限
度之内，尽量缩小跟踪误差。
（1）债券投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份券构成，并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本
等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场
交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时，第一返佣网，本基金可以根
据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩
小跟踪误差。
（2）债券投资组合的调整
1）定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。
2）不定期调整
1当成份券发行量变动，本基金将根据标的指数的最新构成进行相应调整；
2本基金处理日常申购赎回时，资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交
易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整；
3若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，基金管理人将综合考虑跟踪误差最
小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
3）债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，组合可采用适当方法对债券投资组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“比
例匹配”等。
1久期匹配
“久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期基本一致，即满足：
Durationporfolio≈Durationindex
其中，Durationporfolio为组合的加权平均久期，Durationindex为指数组合的加权平均久期。
通过久期匹配，在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数的走势基本一致。
2比例匹配
“比例匹配”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致，表现为隐含税率、信
用利差和期限利差的变动。考虑各类型债券权重，力争基金组合各类型债券权重与标的指数分布相匹配，
减少类型错配的跟踪误差；考虑各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹
配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。
（3）其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基
金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以
使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策
略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回
购交易亦或结合市场走势以及跟踪偏离度等多方面的情况市场采用久期偏离策略等。
九、基金的标的指数
中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数
如标的指数更名，经与基金托管人协商一致，基金管理人应调整基金名称、修改基金合同并公告，但无需
召开基金份额持有人大会。
十、业绩比较基准
95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
本基金以中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数为标的指数，原则上将不低于
80%的非现金资产投资于
中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数成份券，选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业
绩，反映本基金的风格特点。
如果指数编制单位变更或停止中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数的编制、发布或授权，或中债-5年
期国债期货期限匹配金融债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理
人认为中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本
基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性
影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理
人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十一、风险收益特征
本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，
属于较低风险、较低收益的品种。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
债券市场相似的风险收益特征。
十二、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至
2019年
3月
31日（财务数据未经审计）
1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（
%）
1权益投资
其中：股票
2基金投资
--
--
--
3固定收益投资
95,678,400.00 94.98
其中：债券
95,678,400.00 94.98
资产支持证券
4贵金属投资
--
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
3,000,000.00 2.98
--
其中：买断式回购的买入返售金融资产
7银行存款和结算备付金合计
1,094,007.85 1.09
8其他资产
962,308.44 0.96
9合计
100,734,716.29 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券
2央行票据
--
--
3金融债券
95,678,400.00 95.38
其中：政策性金融债
95,678,400.00 95.38
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债（可交换债）
--
8同业存单
--
9其他
--
10合计
95,678,400.00 95.38
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 190203 19国开
03 500,000 49,800,000.00 49.64
2 180413 18农发
13 200,000 20,048,000.00 19.99
3 190305 19进出
05 200,000 19,810,000.00 19.75
4 108901农发
1801 60,000 6,020,400.00 6.00
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
10.投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
10.2本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库
之外的情形。
10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金
8,368.81
2应收证券清算款
1,081.24
3应收股利
4
应收利息
677,612.04
5应收申购款
275,246.35
6其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
962,308.44
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
（一）本基金
A类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表：
阶段净值增长
率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
①
-③
②-④
2017.4.17（基金合同生效日）至
2017.12.31 -0.03% 0.07% -1.22% 0.09% 1.19% -0.02%
2018年
8.64% 0.13% 8.01% 0.12% 0.63% 0.01%
2019．1.1至
2019.3.31 0.99% 0.10% 0.86% 0.09% 0.13% 0.01%
2017.4.17（基金合同生效日）至
2019.3.31 9.69% 0.11% 7.61% 0.11% 2.08% 0.00%
（二）本基金
C类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表：
阶段净值增长
率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
①
-③
②-④
2017.4.17（基金合同生效日）至
2017.12.31 -0.21% 0.06% -1.22% 0.09% 1.01% -0.03%
2018年
11.11% 0.18% 8.01% 0.12% 3.10% 0.06%
2019．1.1至
2019.3.31 1.00% 0.10% 0.86% 0.09% 0.14% 0.01%
2017.4.17（基金合同生效日）至
2019.3.31 11.99% 0.14% 7.61% 0.11% 4.38% 0.03%
十四、基金的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从
C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费、银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.26%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.26%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令，基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
3、本基金
A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日
C类基金份额资产净值
的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为
C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为
C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金
托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销
售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有
人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、指数许可使用费
基金合同生效后,本基金指数许可使用费计算方法如下：
本基金基金资产净值季度费率年度费率
10亿人民币以下（不包括
10亿人民币整）
1bp(1) 4bp
10亿-20亿人民币之间（包括
10亿人民币整，不包括
20亿人民币整）
0.75bp 3bp
20亿人民币以上（包括
20亿人民币整）
0.625bp 2.5bp
注：（1）1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
当前一日的基金资产净值在
10亿元以下（不包括
10亿元），指数许可使用基点费按前一日的基金资产净
值的
0.04%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.04%÷当年天数
当前一日的基金资产净值在
10亿元至
20亿元（包括
10亿元，不包括
20亿元），指数许可使用基点费按
前一日的基金资产净值的
0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
当前一日的基金资产净值在
20亿元以上（包括
20亿元），指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值
的
0.025%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.025%÷当年天数
以上计算公式中：
H为每日应付的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送
基金指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年
1月、4月、7月、10月的前十个工作日内
从基金财产中一次性支付给中央国债登记结算有限责任公司上一季度的标的指数许可使用费。
若中央国债登记结算有限责任公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最
新约定。
上述“（一）基金费用的种类”中第
5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费和基金托管费，此项调整需要基金份额持有人大会决
议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2日前在指定媒介上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，
对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活
动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，新增并更新了部分代销机构的资料，更新了会计师事务所信息。
5、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至
2019年
3月
31日的基金投资业绩。
7、对部分表述进行了更新。
银华基金管理股份有限公司
2019年
5月
31日
中财网
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