开源证券期货开户汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年年度报告

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汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年

年度报告

2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019年03月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

目录

§1重要提示及目录..................................................................................................................................2

1.1重要提示...........................................................................................................................................2

§2基金简介 ..............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况....................................................................................................................................5

2.2基金产品说明....................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................................................................................6

2.5信息披露方式....................................................................................................................................6

2.6其他相关资料....................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................7

3.2基金净值表现....................................................................................................................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................................9

§4管理人报告 ..........................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..........................................17

§5托管人报告 ........................................................................................................................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....................18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................................18

§6审计报告 ............................................................................................................................................18

6.1审计报告基本信息 ..........................................................................................................................18

6.2审计报告的基本内容......................................................................................................................18

§7年度财务报表....................................................................................................................................20

7.1资产负债表.....................................................................................................................................20

7.2利润表.............................................................................................................................................22

7.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................23

7.4报表附注.........................................................................................................................................24

§8投资组合报告....................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................49

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....................................................................50

8.3期末按行业分类的权益投资组合...................................................................................................50

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..........................................50

8.5报告期内权益投资组合的重大变动...............................................................................................56

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合....................................................................................59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................................59

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........................59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...........................59

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .....................................59

8.11投资组合报告附注........................................................................................................................60

§9基金份额持有人信息 .........................................................................................................................60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................60

9.2期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................................................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................62

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..........................................62

§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................63

§11重大事件揭示..................................................................................................................................63

11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................63

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................63

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................67

11.4基金投资策略的改变....................................................................................................................68

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................................................................68

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................68

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................68

11.8其他重大事件................................................................................................................................69

§12影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................72

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................................72

12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................72

§13备查文件目录..................................................................................................................................72

13.1备查文件目录................................................................................................................................72

13.2存放地点.......................................................................................................................................73

13.3查阅方式.......................................................................................................................................73

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

基金主代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月06日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 321,497,566.04份

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年04月11日

下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生

下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705

报告期末下属分级基金的份

91,110,311.00份 91,110,311.00份 139,276,944.04份

额总额

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标

的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与

标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股

票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资

的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场

投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额

来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的

恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和

预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额

则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高

于普通的股票型基金份额。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 贺倩

负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市东城区建国门内大街69

区（东座）6楼H686室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街28

20层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 李文 周慕冰

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 香港上海汇丰银行有限公司

名称

英文 TheHongKongandShanghaiBankingCo.Ltd.

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼

注：本基金无境外投资顾问。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层汇添富基金

管理股份有限公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙) 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

本期已实 50,776,429.60 119,407,209.42 -1,140,718.47

现收益

本期利润 -40,635,481.42 224,400,400.01 138,595,014.42

加权平均

基金份额 -0.1024 0.2939 0.0891

本期利润

本期加权

平均净值 -8.53% 26.58% 9.54%

利润率

本期基金

份额净值 -8.37% 27.39% 7.64%

增长率

3.1.2期

末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末可供 28,804,325.50 -62,549,034.87 59,960,430.66

分配利润

期末可供

分配基金 0.0896 -0.1354 0.0412

份额利润

期末基金 362,057,111.68 577,807,055.59 1,460,855,379.05

资产净值

期末基金 1.126 1.251 1.005

份额净值

3.1.3累

计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

标

基金份额

累计净值 23.81% 35.19% 6.15%

增长率

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