临淄期货开户期货从业资格考试仿真题及答案

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16、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

A: 9月份大豆合约的价格保持不变，原油返佣，第一返佣网，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

B: 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变

C: 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

D: 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

参考答案[D]

17、某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为( )时，该投资人获利。多选

A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元

参考答案[BD]

18、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜期货合约，当8月和10月合约价差为( )元/吨时，该投资者获利。多选

A、1000 B、1500 C、-300 D、2000

参考答案[ABC]

19、某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约，价格分别为8200美分/蒲式耳，8300美分/蒲式耳.若到了6月1日，7月份和9月份大豆期货价格变为8150美分/蒲式耳，8230美分/蒲式耳，此时( )。多选

A、价差变为80美分/蒲式耳 B、价差缩小了20美分/蒲式耳

C、价差变为-80美分/蒲式耳 D、价差扩大了20美分/蒲式耳

参考答案[AB]

20、CME的三个月欧洲美元报价为96，则意味着该存单的3个月实际收益率为( )。

A、1% B、4% C、1.01% D、4.04%

参考答案[A]

21、CBOT的30年期国债期货面值为100000美元，假设其报价为96-21，则意味着该合约价值为( )。

A、96210.25美元 B、97400美元 C、96210美元 D、96656.25美元

参考答案[D]

22、假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是1.2、0.9、1.05，其资金分配分别是100万元、200万元、300万元，则该股票组合的β系数是( )。

A、1.05 B、1.025 C、0.95 D、1

参考答案[B]

23、某存款凭证面值是1000元，期限是1年，年利率是6%，现在距到期还有3个月，黄金返佣，现在市场的实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该为( )。

A、1018.87 B、981.48 C、1064.04 D、1039.22

参考答案[D]

24、CME3个月国债期货合约，面值1000000美元，成交价格为93.58，则意味着该债券的成交价为( )。

A、983950 B、935800 C、98395 D、93580

参考答案[A]

25、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97—020的价格卖出平仓，则该投机者( )。

A、盈利1550美元 B、亏损1550美元 C、盈利1484.38美元 D、亏损1484.38美元

参考答案[D]

26、假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则( )。多选

A: 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

B: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会

C: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

D: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

参考答案[ABD]

27、面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是( )多选

A: 年贴现率为7.24% B: 3个月贴现率为7.24%

C: 3个月贴现率为1.81% D: 成交价格为98.19万美元

参考答案[ACD]

28、假设面值为1000000美元的3个月期国债期货，成交价为96.40，以下正确的是( )。多选

A、年贴现率为3.6% B、3个月贴现率为0.9%

C、该债券的买入价格为991000美元 D、该债券的买入价格为99964美元

参考答案[ABC]

29、假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。

A: 8600 B: 562.5 C: -562.5 D: -8600

参考答案[B]

30、假设年利率为6%，年指数股息率为1%，原油返佣，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )。

A: 1537点 B: 1486.47点 C: 1468.13点 D: 1457.03点

参考答案[C]

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