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美股本周迎来“惊涛骇浪”

作者:期货开户 来源:期货返佣网

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  自去年圣诞节以来,由于美国股市反弹以及美联储似乎放弃了利率正常化,投资者对未来市场不确定性的担忧也随之消退。
 
  事实上,随着美国股市的反弹,VIX指数大幅下挫,目前已接近去年12月底峰值的一半。
 
  正如高盛所说,当标准普尔500指数仍比峰值低10%时,VIX指数异常低......
  (随着标准普尔500指数跌破6个月高位,上方的波动率指数上升)
 
  此外,从图中可以看出,标准普尔500指数的实现波动率(已实现波动率)和隐含波动率(隐含波动率)也有所下降。
 
  然而,由于流动性下降是波动加剧的持续风险因素,高盛认为VIX看涨期权很有价值。对于当前期货价格水平,VIX看涨期权的价格处于异常低的水平。
 
  高盛还指出,随着波动性衍生品的密集成熟,VIX可能迎来更好的时期。 VXX将于本周到期,它是最大的VIX ETP,资产管理规模(AUM)约为7亿美元。
 
  高盛建议买入2019年3月的VIX看涨期权,执行价格为0.85美元,delta值为25%。
 
  但该银行指出,交易的最佳时间应在周二之后,因为VXX即将迎来最终估值日期,当交易停止时,持有人将代表VXX NAV收到现金。到目前为止,只有少量VXX资金流入竞争产品(VXXB和VIXY)。
 
  如果大量VXX不转向类似产品,VXX发行人可能会在周二收盘时卖出大量VIX期货,从而对2月和3月的VIX期货造成压力。
 
  尽管VXX的交易量和流动性指标仍远高于VXXB或VIXY,但由于VXX期权到期,VXXB期权交易量上周超过了VXX期权。
 
  VXXB期权数量的增加表明机构投资者开始接受该产品作为VXX的替代品。
 
  本周可能是波动性衍生品的“重要日子”。除了美联储的主要风险事件外,VXX ETF的到期可能意味着其他VIX期货将经历大幅波动。
 
  事实上,野村分析师此前曾指出,波动性将在未来十天飙升。

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