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国债期货本周行情回顾 活跃券基差走势

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2019-11-27

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  上星期10年期、5年期和2年期国债期货主力合约价格均上涨。10年期国债期货主力合约收盘价为98.145,原油返佣,上涨0.5250,周持仓量66770手,持仓量添加18809手,周成交量136930手;5年期国债期货主力合约收盘价为99.735,上涨0.3450,周持仓量19576手,持仓量添加4006手,周成交量27855手;2年期国债期货主力合约收盘价为100.315,上涨0.18,原油开户平台,周持仓量11469手,返佣网,持仓量添加3056手,周成交量140427手。
 
  上星期T2003合约的活泼券190006.IB、190007.IB的基差震动缩小;TF2003合约的活泼券190004.IB的基差震动缩小,190013.IB的基差震动扩展;TS2003合约的活泼券190009.IB、180021.IB的基差震动缩小,原油返佣,如下图所示。
 
  上星期10年期和2年期国债期货合约的当次季跨期价差震动缩小,5年期国债期货合约的当次季跨期价差震动扩展,如下图所示。
 
  上星期10年期和5年期当季价差、10年期和2年期当季价差、以及5年期和2年期当季价差均震动缩小,具体见下图。
 
  期现套利战略方面,考虑到未来行情不确定因素仍然存在,国债期货的调整需求和套保需求在未来可能会有所添加,国债期货的IRR会出现下行、基差走高。可以择机参加做多基差的战略。跨期战略方面,由于现在1912合约的全体IRR处于中性水平,本次移仓换月可能依旧是多空力量交替主导,跨期价差较难有趋势性单边行情,缺少明显的套利机会,主张持续观望。跨品种战略方面,OMO利率的下调降低了短端利率中枢,而长端出现震动走势,可测验曲线做陡战略。
  上星期央行在公开市场进行了3000亿元7天逆回购操作,无逆回购到期,净投进3000亿元。别的上星期有500亿元1个月国库现金定存。上星期央行在公开市场净投进3000.00亿元,含国库现金净投进3500.00亿元。
 
  上星期GC001均值和GC007均值上行,其他市场资金价格均值均下行。上星期DR001均值由2.4705%回落至2.1418%;DR007均值由2.6587%回落至2.4897%;GC001均值由2.7528%上升至2.8646%;GC007均值由2.8030%上升至2.8168%;SHIBOR隔夜均值由2.4732%回落至2.1492%;SHIBOR一周均值由2.6596%回落至2.5596%。
 
  上星期中美利差在141BP至147BP区间震动,较周前缩小。截止到上星期收盘,中美利差为142.67BP,比较周前收盘时的144.06BP缩小。
 
  上星期工业出产总体平稳,修建活动持续加速,但商品房成交增速下滑,显现修建活动上升的可持续性仍有待调查。食品通胀环比小幅回落,主要工业品价格有所上升。央行发布11月LPR 1年期(4.15%)和5年期以上(4.80%)报价比较于10月别离下调5bp。上星期发布的数据显现,10月份税收增速加速,主要受去年4季度减税降费带来的低基数影响;而非税收入增速则大幅回落。财政支出增速回落,对当月经济有一定连累。别的,10月末财政存款同比增速-6.1%与上月根本持平。
 
  海外方面,上星期发布的部分国家和地区11月制造业PMI初值持续上升,显现全球制造业有短期回暖迹象。美联储10月议息会议纪要显现联储官员以为当前方针立场“根本适宜”,后续方针调整需要明显根本面变化。

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