期指反弹分化 期权抄底氛围浓厚

　　“自11月以来A股反弹基本上得益于稳定实施稳定的经济政策。 A股的反弹和分化主要是由于政策优先权的转移，优先稳定经济和使IH受益，然后发展新的。经济上积极的IC显示股指反弹和分化格局。“

 

　　春江水暖鸭先知。从三大期货的不同表现来看，根据反弹幅度，IC反弹最强，IH最小。 “这与该行业更大的灵活性直接相关，反映了市场基金对小盘股和创业板行业的高度参与，”

　　IC反弹的延续应该相对较大，在A股衍生品市场的另一个领域， 也可以看到今年11月市场上的很多情绪。目前，外部影响相对较弱。在当前增量资金有限且市场热点尚未占主导地位的背景下，一些股票基金已成为小市值和政策相关行业的市场反弹。点，我们现在看到的是与IC部门相关的现货部门已经出现了显着的增长。

 

　　光大期货股票期权分析师张毅表示，自今年11月以来，11月平价期权看涨期权的隐含波动率已高于11月隐含期权波动率，可能有相应的投资。看涨的热情更高，他们更愿意支付更高的价格购买看涨期权，或者投资者愿意使用看涨期权来“批量收购”更为激烈。

 

　　通常使用成交量进行比较，也有利用仓位来比较市场的看空气氛。 PCratio将看跌期权当天看跌期权的总量与通话当天的看涨期权总量进行比较。如果该比率稳步增长，则表明看跌气氛强劲并且反转直至达到峰值。相应地，如果期权成交量PCratio在触及近期高点后继续下跌，则可能表明市场的看涨情绪已经回暖。“在最近的50只ETF期权11月合约的T价报价中，50 ETF看涨期权的隐含波动率明显高于同一线价的50 ETF看跌期权的隐含波动率。”



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