VIX指数又称商场“惊惧指数”,用于衡量标普500指数30天隐含动摇性。这一指数已经接连3个交易日呈现上涨,预示着未来一个月,美国股市每天的动摇起伏将大于1%。最近几年,VIX指数很少接连几日坚持高位,假如这种状况呈现,一般就阐明股市逐渐疲软。可是VIX的走势和标普500指数的大涨却彼此抵触,因为这两个指数一般呈负相关关系。这是2009年以来VIX指数首次在股价上涨时没有呈现下跌。
上周五(6月7日),标普500指数单日涨幅到达1.1%,但与此同时,VIX指数也呈现上扬。一般,受到“周末效应”的影响,VIX指数在周五都会走低,并且美国5月非农数据已经于上周五公布,按理说应该不会再引起商场动摇。
2004年来,VIX指数只有11次在股价上涨1%以上的状况下呈现上涨。“虽然股市很微弱,可是期权商场仍然不肯下降对未来危险的预期。股价和动摇性同时上升表明,期权商场还面临着其他的危险,比如即将召开的G20峰会。”由本月底G20峰会带来的期权溢价已经开端回落,并建议投资者能够在6月买入标普500的看跌期权。
股市的微弱也在一定程度上推高了动摇性。美股从4月30日创下新高之后就接连下跌,现在又迅速上升,而上升也算是一种动摇,假如和已实现动摇性进行比较,那么VIX指数并不算高。
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