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期货期权策略对比复盘

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2020-03-02

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  新冠肺炎疫情已经持续了一个多月的时间,国内外危险财物(含棉花)的动摇率大幅上升,在此布景下期权战略和期货战略比较有什么过人之处?笔者,经过事后复盘的方式。
  关于历史上没有发生过(或极少发生)的新事物构成的驱动,市场参与者没有相关经验和成熟的应对战略,对驱动方向、起伏节奏或许不太确定,方向性的期货战略会失去用武之地。一般这类驱动往往又会引发恐慌,导致危险财物动摇率大幅上升,这个时分经过跨式期权两头下注做多动摇率或许会有很好的收益。
 
  时间点的选择关于这种战略非常重要,祖先一步的判断能花费更少的权利金买到更低的动摇率。以这次新冠肺炎为例,有三个时点比较重要:12月30日,李文亮医生首次预警;1月18日,钟南山院士首次赴武汉,新冠肺炎已引起资本市场重视;1月23日武汉封城,市场大规模恐慌开始。关于嗅觉灵敏的专业投资者来讲,1月18日出现国家层面的干预苗头,在1月20日开盘可以尝试这个跨式期权战略。
 
  其时,CF2005开盘价为14105元/吨,履行价为14000元/吨的看跌期权权利金为405元/吨,隐含动摇率0.16;履行价为14000元/吨的看涨期权权利金为500元/吨,隐含动摇率0.17。一起买入一组履行价为14000元/吨的看涨和看跌期权构成跨式组合,需求保证金4525元。跨式组合在1月23日阅历武汉封城,2月3日阅历国内迸发,2月17日阅历修正上涨,2月28日阅历国外迸发的冲击,期货肯定价格上窜下跳,很难把握方向节奏,但做多动摇率的组合一直都是浮盈状态,而且盈利可观,盈亏体现如下表。
 
  那么,在同样的口径和周期下,进行单边做多或做空期货期权的收益状况如何呢?正常状况下,我们取保证金份额10%,春节假期保证金份额20%(为保持盈亏口径统一性不进行调整),和期权口径相同各做一张、满仓交易,状况如下表。

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